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【プライス・データーの集積】

上場物は問題ないが、為替は相対取引などので、どういったレートを使うかも悩んだ。

為替の場合、通常のバック・テストは、ビッド・レートやオファー・レートを基準する

ケースが多いと思われるが、Algos Traderでは、ミッド・レート(中心値)を基本としている。 

これは、過去のデーターを検証する場合、以前はスプレッドが0.05や0.0005

あったものが、現在は0.01や0.0002などに狭くなっており、今後も変わる可能性がある。

現状と整合性が合わない可能性や、将来の変更にも対応できるように、基本的にミッド・レートを

採用するように設計した。

また、データーは、2000年1月から採用してるが、これ以前の場合、どうもレートに

整合性にかける部分もあるので、最低10年スパンを考えたことやユーロの発足も考えて、


2000年1月からのデーターとした。


データーは、私自身がずっと蓄積したもの。 日足の時間軸は、


アジア・オープン(夏時間午前6時、冬時間午前7時)から


NYクローズ(夏時間午前6時、冬時間午前7時)で、括ってある。 


だいたい毎日午前9時頃までには、新データーを更新する予定。 
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Algos Trader

Author:Algos Trader
Forex Radioが開発したテクニカル・シミュレーション・ソフト「Algos Trader」を利用したバック・テストにより、どういったテクニカルが、どのタイミングや通貨ペアで、ベストな成績を見せるのか、検証するためのブログです。

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