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【雑感ー2】

シミュレーションを続けて、一番思うことは、

 「高勝率 = 高収益」

には、絶対ならないこと。 本当はこれが理想的なんだろうが、

日足ベースでやっているせいもあるかも知れないが、高勝率のものは、

相対的に利益が伸びない。 予想外に勝率が悪いものに高収益が

見出される。 

これを見る限り、やはり相場は、トレンドを捕らなければ

儲からないってことだろう。

また取引量の多いものは、損益がブレ易い。

少ないほうが、高収益を採りやすい。

難点は、10年で、15-30回しかトレードが無いケース。

恐らく、これぐらい取引が、

「相場の本当のチャンスは、年に1-2回しか訪れない」

というイメージに、合致しているようだ。 
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Author:Algos Trader
Forex Radioが開発したテクニカル・シミュレーション・ソフト「Algos Trader」を利用したバック・テストにより、どういったテクニカルが、どのタイミングや通貨ペアで、ベストな成績を見せるのか、検証するためのブログです。

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