【Algos Traderのリスク管理－２】

一番重要なのは「レバレッジ・コントロール」だと思う。

こういったシミュレーション・ソフトには必ずなければならないもの。

期間損益、
取引量・勝率
期間の最大一時損失
期間の最大含み損失
ペンディング・ポジションの有無

などで、当然こういった物は必須で、装備されていなものは、

信憑性が薄い。　

最大一時損失や含み損失を考慮して、レバレッジを決定する

ことが最大のリスク・コントロールとなると思う。　

あるモデルの実効性を、確認する場合に、損益面だけでなく、

資金管理の面からも、しっかりとフォローしないと、利が出る

モデルも、途中で頓挫してしまう。　

以下は、Algos　Traderの損益分岐チャート