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【雑感6】

システム・トレードを組む場合でも、テクニカル指標を

相場に利用する場合でも、「絶対に儲かる手法」が

あると考えるか、それとも「そんなものはない!」と

考えるかで、スタンスは大きく変わる。

私自身は当然、「そんなものはない」方の立場で、

じゃ、なんで「検証しているの?」という質問が

殺到しそうだが、あるかないか、はっきりと

判らないで、簡単に言うことが出来ないので、

検証するために、Algosを作ったとも言える。

相場に勝ち負けはつきもので、如何に

これに耐えるかがポイントとなる。

その面では、システム・トレードも裁量も

変わらないが、システムの場合は、機械的にできる面が

精神面を含めて、やりやすいと考えられる。

案外本当に強いのは、資金力で、絶える力というか、

資金があれば、それでオーケーなのかも。

過去に私の知っているディーラー達を見ると

裁量で駄目なら、システムへ。 そして、システムから

裁量に戻ってくるケースが多かった。

だいたいその時の言い訳は、

「システムは間違っていないかった! ただ、

それを信じられなかった自分が弱かった」

なのだ。
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【雑感5】

Algos Traderの開発のもうひとつの目的。

新しい「テクニカル指標の発見」

既に目処が立ったのはうれしい。

「これは凄い!!」と言いたいが、恐らく

みんな、こういった発見をすると、「今までにないもの」

とか、「自分だけの発見」と思って有頂天に

なるのだろうが、それは止めておこう。

ともかく、この新しいテクニカル指標をどれだけ

精査して、更に磨きをかけていけるかがポイント。

本当に使えるならAlgosに搭載してみたい。

【雑感4】

システム・トレードと囃してもみても、それほど大儲け

できるわけではない。
良いモデルでも、年利10%程度。

ただ、リスク・コントロールしながら、確実に儲ける

とう意味合いでは、長期投資の安定志向には良い。

びっくりとするモデルをみつけて、早速慌てて、

実運用。 早々とドロー・ダウンの憂き目にあって、

「このモデルはだめやー!」と諦める人がいるけど、

レバレッジの適正が守られたかどうかが問題。

更に10年過去検証して、良いモデルなら、

理屈的には、10年経たないと同様の運用成績が

出ないわけで
、その辺を考慮する必要がありそう。

(全く同様の運用益が出るかは当然不明だが)

また、複数のモデルを流して、リスク・ヘッジする

のも可能。 

あくまでFXのシステム・トレードは、10%の利回りに

対して、どれだけレバレッジを賭けられるかで決まる。

年利10%でも、レバレッジ3倍なら、30%とになるので

やはり、レバレッジ・コントロールが最大の肝になる。 






【リスク管理】

あれだけ、レバレッジ・コントロールが大事だと、

自分で言ったので、どういったレバレッジ設定するか、

エクセル・シートを作ってみました。

まず、自分の気に入ったモデルが見つかったら、

最大損失、最大ドローダウン(最大実現損失、最大評価損失)

を基本に、そのモデルでどれだけレバレッジが賭けられるか

計算できます。

でも、結局「リスク比」を自己判断によって、どれだけ調整するか?

などが問題になってきますから、機械的にはっきりと決定できる

ものでもないことは事実です。後はボラティリティを入れて

考えるのも一考です。

その他元本の変動リスクを考慮して、過去の平均為替レートも

考慮しておきたいですね。



【雑感ー2】

シミュレーションを続けて、一番思うことは、

 「高勝率 = 高収益」

には、絶対ならないこと。 本当はこれが理想的なんだろうが、

日足ベースでやっているせいもあるかも知れないが、高勝率のものは、

相対的に利益が伸びない。 予想外に勝率が悪いものに高収益が

見出される。 

これを見る限り、やはり相場は、トレンドを捕らなければ

儲からないってことだろう。

また取引量の多いものは、損益がブレ易い。

少ないほうが、高収益を採りやすい。

難点は、10年で、15-30回しかトレードが無いケース。

恐らく、これぐらい取引が、

「相場の本当のチャンスは、年に1-2回しか訪れない」

というイメージに、合致しているようだ。 
プロフィール

Algos Trader

Author:Algos Trader
Forex Radioが開発したテクニカル・シミュレーション・ソフト「Algos Trader」を利用したバック・テストにより、どういったテクニカルが、どのタイミングや通貨ペアで、ベストな成績を見せるのか、検証するためのブログです。

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