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【評価-分析チャート】

いつも過去の話ばかりなので、現在の話を。

Algosに備わっている、もうひとつの特徴である

日足のチャートの波動分析。 自動的に

エリオット波動を描画する機能を持っているが、

それを見るとユーロドル相場は、現在1.3172の

上昇で5波の高値後、ABC下落を経て、第1波の下落

トレンド。 さてどこまで下げるか注目だが、


フィボナッチ・リトレースメント(1.2042から1.3172)

で見ると、50%=1.2607、61.8%=1.2474となり、

第3波の下値が1.26前後、

第5波の下値が1.25前後となるか注目される。 


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【評価7-DMI】

添付は、いつものユーロドル10年

2002年1月から2011年12月。

対象はDIとADXのクロスで、同パラメーターでのドテン売買。

45と50の総利益は魅力的だが、商い数が少ないのが難点。

10年で、7回って、なんなんだろう?

勝率100%も可笑しいし、これは多分使えない思う。 

タイミングの問題かも。。。。



【評価-通貨ペアによる違い】

以下は、単純な移動平均1本と価格のクロスでのシミュレーション。

価格が移動平均を割れたら売り、超えたら買い。

今回は仕込みと手仕舞いを若干変えてあるが、

ユーロドルとドル円では、全くことなる傾向。

やっぱり、ドル円はトレンド系で動いてないことが、

一目瞭然で判る。 通貨ペアによって、個性があることは

やっぱり認識してきたい。 トレンド系で駄目なら、

オシレーター系がドル円に適しているか?

この辺も今後チェックしよう。

通貨

【評価5-MACD】

MACDは、人気が高いが、日足ベースで、10年ユーロドルで、

典型的なパターンとして知られるMACDとシグナルのクロスを

検証してみた。

案外成績が悪い。また、こういった限定パターンは取引量が極端に

少なくなるので、将来的に有効なのかも疑問が多い。

ただ、通常言われるパターンが案外駄目なケースが散見されることは

留意して頂きたい。 

なら逆張りか? パラメーター40-50-50なんて、

逆張りの方が儲かる? ただ、前後の成績が悪いので、

一過性の可能性が指摘される。



【評価4=移動平均】

以前も移動平均について、検証したが、

基本的な価格と移動平均クロス。価格が移動平均を

割れたら売り、超えたら買いのパターン。

ユーロドル、10年で見て、

単純移動平均の算出値を変えて検証。

結果は

安値>中値>終値>高値

となった。つまり安値で算出するとパフォーマンスが

一番よくなったが、これは恐らくトレンドによりそう。

ずっと下がっているドル円なら高値で計算すると

良い結果がでそうだ。(今度やってみよう)

ただ、少なくとも中値(高値と安値の中心値)で

算出したほうが、終値よりパフォーマンスが良い。

となると、前回の修正移動平均+中値で、計算するのが

MACDなども含めて、一番パフォーマンスが

良いのかも知れない。


(これも今度やってみよう!)

移動平均3
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Algos Trader

Author:Algos Trader
Forex Radioが開発したテクニカル・シミュレーション・ソフト「Algos Trader」を利用したバック・テストにより、どういったテクニカルが、どのタイミングや通貨ペアで、ベストな成績を見せるのか、検証するためのブログです。

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