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【モメンタム系指標】

モメンタム系指標の場合、単純な反転でやると

商いが多くなって、精度が悪くなるけど、

Algosだと、バンドを比率で設定して、

シミュレーションが簡単にできるので便利。

更に、バンドを超えた(バンドアウト)場合

やバンドに突入(バンドイン)した場合も操作は簡単。 



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【Algos Traderのリスク管理-2】

一番重要なのは「レバレッジ・コントロール」だと思う。

こういったシミュレーション・ソフトには必ずなければならないもの。

期間損益、
取引量・勝率
期間の最大一時損失
期間の最大含み損失
ペンディング・ポジションの有無

などで、当然こういった物は必須で、装備されていなものは、

信憑性が薄い。 

最大一時損失や含み損失を考慮して、レバレッジを決定する

ことが最大のリスク・コントロールとなると思う。 

あるモデルの実効性を、確認する場合に、損益面だけでなく、

資金管理の面からも、しっかりとフォローしないと、利が出る

モデルも、途中で頓挫してしまう。 

以下は、Algos Traderの損益分岐チャート


【Algos Traderのリスク管理-1】

あるシステム・トレード関連のセミナーで、リスク管理として、

ストップ・ロスを推奨しているのを見たが、ちょっとこれは疑問。

システム・トレードの場合、モデルのサインによって、機械的に

反対売買が行われるので、モデルに最初からストップ・レベルを

設定したもの以外は、当てはまらない。

システム・トレードの場合のリスク管理としては、

「流動性リスク」=価格が薄くて、取引ができない
「システム・リスク」=インターネットが繋がらない、PCが壊れる

などがあるが、これはAlgos Traderは、自動売買は行わないので

あまり関係ない。




一番重要なのは、レバレッジ・コントロールだと思う。

【Algos Traderの拡張性】

Algos Traderは、単に過去のバック・テストだけではなく、

ずっと使えるツールを装備。

まず、シミュレーション結果がで、良好なモデルを発見したら、

それを「ポートフォリオ」に登録。 更に詳細な年次や四半期に

自動的に分散して、各年次や四半期毎の損益を管理。

一時的な環境によるモデルの不整合を把握して、

悪いモデルを排除できる。 

更に、ポートフォリオでの検証でも、良好なモデルと判断できれば、

「マイサイン」に登録。 開始日を入力して、フォワードテストも

可能。 日々更新されるプライス情報に基づいて、その後の

進捗を一目瞭然で把握できる。 またこういった結果による

サインの変更を、システムトレードとして、実践しなくても、

自分の気に入ったモデルをベースに、トレードの参考として、

実地に戦略に組み込むことも可能となる。 

一回Algos Traderを保有すれば、一生使えるわけだ。 

【騙し対策】

Algos Traderには、他にあまりないと思うが、騙し対策として、

「判定期間」が、設定できるようになっている。

これは、テクニカル手法ごとの判定ルールから出されたサインが

1回だけでなく、何回も継続的に続いているか判断するために使用する。

過去においては、パラメーターの長期化で、対応していたが、

これで上昇しているか下降しているかなどの判断や

バンドのブレイクなどを判断するときに有効性が高い。 

また無駄に取引量が多いモデルなどに設定すると

モデルのスリム化に繋がる。  

ロジックは、以下の通り 


騙し対策
プロフィール

Algos Trader

Author:Algos Trader
Forex Radioが開発したテクニカル・シミュレーション・ソフト「Algos Trader」を利用したバック・テストにより、どういったテクニカルが、どのタイミングや通貨ペアで、ベストな成績を見せるのか、検証するためのブログです。

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